계량화된 전략을 사용하는 이유: 투자에서 감정을 배제하고 데이터에 기반하는 법

📌 나는 투자에 재능이 있는 사람이 아니었다

많은 사람들이 트레이딩을 시작하면서 자신이 특별한 감각을 가지고 있다고 착각한다.
하지만 나 역시 직접 매매를 해보면서 메타인지(Metacognition) 를 통해 깨닫게 되었다.

✔️ 나는 투자에 특별한 재능이 없다.
✔️ 직관이나 감으로 시장을 예측하는 것은 거의 불가능하다.
✔️ 내가 주관적으로 판단한 매매보다 계량적 전략이 더 나은 성과를 낸다.

이러한 깨달음이 투자 방식의 전환점이 되었다.
“운이 아니라 실력으로 장기적으로 살아남으려면, 감정이 아닌 데이터에 의존해야 한다.”

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📌 감정이 개입된 트레이딩 vs. 계량화된 전략

📌 감정적 트레이딩의 특징
✔ 시장이 급등하면 FOMO(포모, Fear of Missing Out)로 충동 매수
✔ 급락장에서 공포에 질려 손절
✔ 단기적인 수익에 집착하면서 장기적인 전략 부재
✔ “이번엔 다를 거야”라는 근거 없는 확신

이와 반대로, 계량화된 전략(Quantitative Trading)은
✔ 과거 데이터를 기반으로 검증된 방식만 사용
✔ 매수·매도 조건이 명확하고 재현 가능함
✔ 감정이 개입되지 않기 때문에 일관된 매매 가능
✔ 운에 의존하는 것이 아니라 확률적으로 유리한 선택을 함

결과적으로 계량적 투자 방식은 예측이 아니라 대응을 기반으로 한다.
우리는 미래를 알 수 없지만, 확률적으로 우위를 점하는 방법을 찾는 것은 가능하다.

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📌 백테스트를 통한 객관적인 판단

과거 데이터를 분석하고, 특정한 전략이 장기적으로 수익을 낼 수 있는지 검증하는 과정이 필요하다.
이는 백테스트(Backtesting) 를 통해 가능하다.

📌 백테스트의 핵심 요소
✔ 특정 조건(진입/청산 시그널)을 설정하고 과거 데이터를 적용
✔ 매매 전략이 과거에도 수익을 냈는지 검증
✔ 변동성과 손실 구간을 고려하여 리스크 평가
✔ 시장 환경이 변해도 적용 가능한지 테스트

이런 과정을 거치면, 단기적인 변동성에 휘둘리지 않고 장기적으로 안정적인 전략을 유지할 수 있다.

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📌 결론: 감정이 아닌 확률 게임을 해야 한다

많은 사람들이 시장을 예측하려 하지만, 나는 예측보다 확률적으로 유리한 게임을 하는 것이 중요하다고 생각한다.
그렇기 때문에 메타인지를 통해 자신의 한계를 인정하고, 계량적 전략을 활용하는 것이 투자에서 살아남는 방법이라고 확신한다.

📌 “이길 확률이 높은 판에서만 승부한다.”
📌 “운이 아닌 실력으로 시장에 남아 있으려면, 데이터를 기반으로 해야 한다.”

그래서 나는 계량화된 전략을 사용한다.